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中外股指收益VAR和ES的对比分析
作 者：
曹中 陶爱元 沈学桢
关 键 词：
极值理论，POT模型，广义帕累托分布，风险价值，预期超额损失
所属领域：
财务会计
发表年份：
2006年
文献来源：
文献类型：
会议论文
会议论文摘要：
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色，它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法，本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量金融市场风险的工具VaR和ES，并以中外股市作实证分析，结果我们发现中国股市的投资风险相对较大，而美英等国股市投资风险较小。
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